Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων!!! By Μoodys Analytics

Σας το παραθέτω αυτούσιο !Οι άνθρωποι μιλάμε είναι πολύ μπροστά!

Πληρή τις κανονιστικές απαιτήσεις, αξιολογεί τις επιπτώσεις των διαταραχών, εκθέτουν τρωτά σημεία, και να αναπτύξει στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια.

Στο Analytics Moody, η ομάδα μας από περισσότερες από 60 αφιερωμένη οικονομολόγοι χρησιμοποιεί μια ολιστική και θεμελιώδη προσέγγιση για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων. Έχουμε επικεντρωθεί στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και να συνδέσει αυτούς τους οδηγούς σε εναλλακτικά σενάρια που βασίζονται σε μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

"Η σύνδεση οδηγοί απόδοση για την παγκόσμια και τοπική οικονομική δραστηριότητα, προσομοίωσης προσέγγισή μας παράγει πιο ρεαλιστική και ευέλικτη σενάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσπαθειών των επιδόσεων των κυρίαρχων προεπιλογές, ενεργειακές κρίσεις, ακόμα και των πιο διακριτικό παράγοντες, όπως η φύση και η ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης. "
-Juan Manuel Licari, Διευθυντής του Analytics με την καταναλωτική πίστη

Πέρα από κανονισμούς ή απαιτήσεις, προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων βοηθά απάντηση διαχείριση "Κι αν;" ερωτήσεις που επιτρέπει τη βελτίωση της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η διαχείριση μπορεί να λάβει στρατηγικές δράσεις, όπως η προσαρμογή της οικονομικής επίπεδα κεφαλαίου, προσαρμογή σύνθεση του χαρτοφυλακίου, την αύξηση ή τη μείωση των προτύπων δανεισμού, και άλλα που θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη οικονομική απόδοση.

Προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Απαντήσεις τις σωστές ερωτήσεις

Μοντέλων πρόβλεψης μας παρέχουν τη βάση για τον έλεγχο της πίεσης του χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου σοκ και ανάλυσης σεναρίων και απασχολούν μια συνεκτική και ρεαλιστική προσέγγιση μοντελοποίησης σε όλες τις κατηγορίες ενεργητικού για να σας βοηθήσει να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

• Πώς θα πληρή τις κανονιστικές απαιτήσεις για τη δοκιμή στρες;
• Πώς πρέπει να προσαρμόσει τα πρότυπα δανεισμού, εάν η οικονομία πηγαίνει σε μια διπλή ύφεση;
• Θα μπορούσε χαρτοφυλάκιό μου αντέχει ένα κυρίαρχο της αθέτησης στην Ευρώπη;
• Ποιος είναι ο αντίκτυπος μιας παρατεταμένης κύκλο αποπληθωρισμού έχουν στις τρέχουσες και μελλοντικές επιδόσεις δάνειο;

Προσαρμοσμένη, προνοητική Solutions

Προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών για να σας βοηθήσει να στρες-τεστ το χαρτοφυλάκιό σας. Από μακροοικονομική μας και περιφερειακές βάσεις δεδομένων πρόβλεψη με εναλλακτικά σενάρια για να προσαρμοστούν τα μοντέλα χτισμένο σε μοναδικό χαρτοφυλάκιο σας και την εσωτερική τους οδηγούς, μπορούμε να εργαστούμε μαζί σας για να αναπτύξει τη λύση που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν:

• Off-the-shelf ή κατά παραγγελία εναλλακτικών οικονομικών σεναρίων
• Οικονομική Γεννήτρια Σενάριο για το Solvency II
• Υπηρεσίες βαθμονόμησης να ενσωματώσει μακροοικονομικών μεταβλητών σε υπάρχοντα μοντέλα
• Προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης και την απώλεια πρόβλεψης ικανοτήτων στο σύνολο: 
• Κεφαλαιαγορές
• Καταναλωτική πίστη και η λιανική τραπεζική
• Δομημένη τίτλων χρηματοδότηση
• Επιχειρηματικά δάνεια
• Εμπορικά ακίνητα
• Διαχείριση Περιουσίας

Σήμερα, περισσότερα ιδρύματα αναζητούν να αναλύσει τον τρόπο οικονομική ύφεση μπορεί να επηρεάσει τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου πιστώσεων, αν μια επιχείρηση εξακολουθεί να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και στα σενάρια άγχος, πόσο μια επιχείρηση μπορεί να χάσει σε ένα σενάριο το άγχος, ο βαθμός επίδρασης της ασαφείς παράγοντες κινδύνου (παράγοντες κινδύνου - τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κίνδυνος αθέτησης, μεταναστεύουν και συσχέτιση).

Η προσέγγισή μας:

1. Είναι προς το μέλλον . Δεν υποθέτουν ότι τα μελλοντικά επεισόδια ύφεσης θα παρακολουθεί παρελθόντος. Εμείς προσαρμόσετε ένα σύνολο πλήρως συγκεκριμένης οικονομικής σενάρια με βάση τις προτάσεις και την εμπειρία από τα 60 + οικονομολόγοι μας.
2. Είναι ευέλικτο και διαφανή . Είναι ευέλικτο στο ότι επιτρέπει τη δημιουργία μιας πλήρως προσαρμοσμένη λύση. Θεωρητική προσέγγιση μας είναι πλήρως καθορισμένα, τα αποτελέσματα εξίσωση είναι διαφανείς, και, όταν είναι απαραίτητο, περαιτέρω βαθμονόμησης των μοντέλων γίνεται για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών.
3. Είναι προσαρμοσμένη . Η λύση μας είναι προσαρμοσμένα ώστε να μιμείται τις στρατηγικές χαρτοφυλάκιο των πελατών μας και τους βασικούς κινδύνους τους.Επιπλέον, οι υποθέσεις διαταραχών που θα αναπτυχθεί σύμφωνα με το μοναδικό περιφερειακό και βιομηχανικό πελατών μας ανοίγματα.

Οικονομική μας και Πιστωτικές Συμβουλευτικής ομάδας Υπηρεσίες βοηθά τους πελάτες μας την εφαρμογή μοντέλων, πρόβλεψης και προσομοίωσης πλαισίων με την ενσωμάτωση και τη σύνδεση off-the-shelf και κατά παραγγελία εναλλακτικών σεναρίων ανάμεσα στα χαρτοφυλάκια των πελατών τους: Οικονομικές Metrics: Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, όπου το φόντο μακροοικονομικά σενάρια είναι πλήρως βαθμονομημένο ώστε να αντικατοπτρίζει εναλλακτικές παραδοχές μας σχετικά με τους σχετικούς κινδύνους για την πρόβλεψη της Moody Analytics για την αρχική τιμή. Βασικά μακροοικονομικά σειρά στη συνέχεια συσχετίζονται με τις σχετικές οικονομικές και πιστωτικές μετρήσεις για την παραγωγή των αποτελεσμάτων εξόδου (π.χ., την απόδοση και swap καμπύλες ρυθμό, χωρίς κίνδυνο ποσοστά, περιθώρια CDS, η μετανάστευση αξιολόγησης, δείκτες μετοχών, κλπ.).Μεταβάσεις Βαθμολογία: Μπορούμε να τέστ κοπώσεως μεταναστεύσεις βαθμολογία για κάθε χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων (οικονομικά και μη οικονομικά) και κυρίαρχο. Οι πληροφορίες που η μετανάστευση μπορεί να παρέχονται από τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης ή / και τη χρήση δεδομένων μετάβαση Moody του. Η προσέγγισή μας: Δυναμικά δεδομένα πάνελ μοντέλα για να συλλάβει τη συμπεριφορά των πινάκων μετάβασης την πάροδο του χρόνου. Αυτή η άσκηση μας επιτρέπει να ποσοτικοποιηθεί η ευαισθησία των μεταναστεύσεων στις μεταβολές της μακροοικονομικής και οικονομικής σειρά Credit Risk Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου: πέραν των κανονιστικών οδηγείται ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (ΕΔΑΚΕ ή Solvency II), πολλοί από τους πελάτες μας με οικονομικά μας και πιστωτικής εμπειρογνωμοσύνης για έργα βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου κινδύνων . Σε μια τέτοια έργα που βοηθούν την επενδυτική στρατηγική και τις ομάδες κινδύνου να τονίσω χαρτοφυλάκια υπό διαφορετικά σενάρια προσαρμοσμένα ώστε να παρέχει επενδυτικές συστάσεις κριτηρίων σύμφωνα με την πολιτική ανάληψης κινδύνων πελάτη και τους επενδυτικούς στόχους. Αυτές οι ασκήσεις είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ της διαχείρισης του ενεργητικού μας και τους πελάτες ασφαλιστικών που μπορεί να υποχρεωθεί να εκχωρήσει σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική πιστωτική τους θα πρέπει να ορισμένους κλυδωνισμούς επηρεάσει τις αξιολογήσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.







Κινητήρας ESG για το Solvency II:  Οικονομική Γεννήτρια Σενάριο (ESG) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας αγοράς-συνεπής αποτίμησης του ισολογισμού. Ειδικότερα, ESG αντιπροσωπεύει αυτό που θεωρούμε ότι είναι το κατάλληλο εργαλείο για την ορθή παρακολούθηση και τη διαχείριση τόσο της αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο από μια ολοκληρωμένη προοπτική. Οι πελάτες μας μπορούν να επωφεληθούν από ESG υπηρεσία μας με δύο τρόπους? Με το να παραδοθεί προσαρμοσμένα αποτελέσματα από in-house μοντέλο μας ή από τους εκτελεστικούς ESG μηχανή μας στο πλαίσιο των υφιστάμενων πλατφόρμες τους και ως εκ τούτου να είναι σε πλήρη έλεγχο της διαδικασίας.

http://www.economy.com